Resultado da Pesquisa
A expressão de busca foi <secondaryty pi and firstg CTE-CTE-INPE-MCTI-GOV-BR and y 2016 and dissemination websci>.
1 referência encontrada buscando em 15 dentre 15 sites.
Data e hora local de busca: 26/02/2021 17:21.
Área de identificação
Tipo de ReferênciaJournal Article
Sitemtc-m21b.sid.inpe.br
Código do Detentorisadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S
Identificador8JMKD3MGP3W34P/3L9LKUB
Repositóriosid.inpe.br/mtc-m21b/2016/03.03.16.45   (acesso restrito)
Última Atualização2016:03.03.16.46.12 administrator
Metadadossid.inpe.br/mtc-m21b/2016/03.03.16.45.16
Última Atualização dos Metadados2018:06.04.02.40.36 administrator
DOI10.1016/j.physa.2015.11.007
ISSN0378-4371
Chave de CitaçãoRamosCarvVasc:2016:ApBrMa
TítuloExponential model for option prices: Application to the Brazilian market
Ano2016
MêsMar.
Data de Acesso26 fev. 2021
Tipo de Trabalhojournal article
Número de Arquivos1
Tamanho462 KiB
Área de contextualização
Autor1 Ramos, Antonio Mário de Torres
2 Carvalho, J. A.
3 Vasconcelos, G. L.
Grupo1 CTE-CTE-INPE-MCTI-GOV-BR
Afiliação1 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
Endereço de e-Mail do Autor1 antonio.ramos@inpe.br
RevistaPhysica A: Statistical Mechanics and its Applications
Volume445
Páginas161-168
Tipo SecundárioPRE PI
Nota SecundáriaA1_ADMINISTRAÇÃO,_CIÊNCIAS_CONTÁBEIS_E_TURISMO A2_INTERDISCIPLINAR A2_ENGENHARIAS_III B1_PSICOLOGIA B1_MEDICINA_VETERINÁRIA B1_GEOCIÊNCIAS B1_ENGENHARIAS_IV B1_ENGENHARIAS_II B1_ENGENHARIAS_I B1_CIÊNCIAS_AMBIENTAIS B1_CIÊNCIAS_AGRÁRIAS_I B1_BIODIVERSIDADE B2_NUTRIÇÃO B2_MEDICINA_II B2_MATERIAIS B2_MATEMÁTICA_/_PROBABILIDADE_E_ESTATÍSTICA B2_FARMÁCIA B2_ECONOMIA B2_DIREITO B2_CIÊNCIAS_BIOLÓGICAS_II B2_CIÊNCIA_DA_COMPUTAÇÃO B2_BIOTECNOLOGIA B2_ASTRONOMIA_/_FÍSICA B3_QUÍMICA B3_EDUCAÇÃO_FÍSICA B3_CIÊNCIAS_BIOLÓGICAS_I
Histórico2016-03-03 16:45:16 :: simone -> administrator ::
2018-06-04 02:40:36 :: administrator -> simone :: 2016
Área de conteúdo e estrutura
É a matriz ou uma cópia?é a matriz
Estágio do Conteúdoconcluido
Transferível1
Tipo do ConteudoExternal Contribution
Tipo de Versãopublisher
Palavras-ChaveOption pricing, Black-Scholes model, Non-Gaussian option modeling, Exponential distribution.
ResumoIn this paper we report an empirical analysis of the Ibovespa index of the Sao Paulo Stock Exchange and its respective option contracts. We compare the empirical data on the Ibovespa options with two option pricing models, namely the standard Black-Scholes model and an empirical model that assumes that the returns are exponentially distributed. It is found that at times near the option expiration date the exponential model performs better than the Black-Scholes model, in the sense that it fits the empirical data better than does the latter model.
AreaCOMP
ArranjoRepositório da BDMCI > Fonds INPE > Produção > COCTE > Exponential model for...
Conteúdo da Pasta sourcenão têm arquivos
Conteúdo da Pasta agreement
agreement.html 03/03/2016 13:45 1.0 KiB 
Área de condições de acesso e uso
Idiomaen
Arquivo Alvoramos_exponential.pdf
Grupo de Usuáriossimone
Grupo de Leitoresadministrator
simone
Visibilidadeshown
Política de Arquivamentodenypublisher denyfinaldraft24
Permissão de Leituradeny from all and allow from 150.163
Permissão de Atualizaçãonão transferida
Área de fontes relacionadas
Repositório Espelhourlib.net/www/2011/03.29.20.55
Unidades Imediatamente Superiores8JMKD3MGPCW/3ET76KE
DivulgaçãoWEBSCI; PORTALCAPES; MGA; COMPENDEX; SCOPUS.
Acervo Hospedeirosid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.20
Área de notas
Campos Vaziosalternatejournal archivist callnumber copyholder copyright creatorhistory descriptionlevel e-mailaddress format isbn label lineage mark nextedition notes number orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project resumeid rightsholder secondarydate secondarykey session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype url