Resultado da Pesquisa
A expressão de busca foi <secondaryty pi and firstg CTE-CTE-INPE-MCTI-GOV-BR and y 2016 and dissemination websci>.
1 referência encontrada buscando em 15 dentre 15 sites.
Data e hora local de busca: 19/10/2020 13:33.
Tipo da ReferênciaJournal Article
Identificador8JMKD3MGP3W34P/3L9LKUB
Repositóriosid.inpe.br/mtc-m21b/2016/03.03.16.45   (acesso restrito)
Metadadossid.inpe.br/mtc-m21b/2016/03.03.16.45.16
Sitemtc-m21b.sid.inpe.br
DOI10.1016/j.physa.2015.11.007
ISSN0378-4371
Código do Detentorisadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S
Chave de CitaçãoRamosCarvVasc:2016:ApBrMa
Autor1 Ramos, Antonio Mário de Torres
2 Carvalho, J. A.
3 Vasconcelos, G. L.
Grupo1 CTE-CTE-INPE-MCTI-GOV-BR
Afiliação1 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
Endereço de e-Mail do Autor1 antonio.ramos@inpe.br
TítuloExponential model for option prices: Application to the Brazilian market
RevistaPhysica A: Statistical Mechanics and its Applications
Ano2016
Volume445
MêsMar.
Palavras-ChaveOption pricing, Black-Scholes model, Non-Gaussian option modeling, Exponential distribution.
ResumoIn this paper we report an empirical analysis of the Ibovespa index of the Sao Paulo Stock Exchange and its respective option contracts. We compare the empirical data on the Ibovespa options with two option pricing models, namely the standard Black-Scholes model and an empirical model that assumes that the returns are exponentially distributed. It is found that at times near the option expiration date the exponential model performs better than the Black-Scholes model, in the sense that it fits the empirical data better than does the latter model.
Páginas161-168
Idiomaen
Tipo de Trabalhojournal article
Tipo SecundárioPRE PI
DivulgaçãoWEBSCI; PORTALCAPES; MGA; COMPENDEX; SCOPUS.
AreaCOMP
Nota SecundáriaA1_ADMINISTRAÇÃO,_CIÊNCIAS_CONTÁBEIS_E_TURISMO A2_INTERDISCIPLINAR A2_ENGENHARIAS_III B1_PSICOLOGIA B1_MEDICINA_VETERINÁRIA B1_GEOCIÊNCIAS B1_ENGENHARIAS_IV B1_ENGENHARIAS_II B1_ENGENHARIAS_I B1_CIÊNCIAS_AMBIENTAIS B1_CIÊNCIAS_AGRÁRIAS_I B1_BIODIVERSIDADE B2_NUTRIÇÃO B2_MEDICINA_II B2_MATERIAIS B2_MATEMÁTICA_/_PROBABILIDADE_E_ESTATÍSTICA B2_FARMÁCIA B2_ECONOMIA B2_DIREITO B2_CIÊNCIAS_BIOLÓGICAS_II B2_CIÊNCIA_DA_COMPUTAÇÃO B2_BIOTECNOLOGIA B2_ASTRONOMIA_/_FÍSICA B3_QUÍMICA B3_EDUCAÇÃO_FÍSICA B3_CIÊNCIAS_BIOLÓGICAS_I
Tamanho462 KiB
Número de Arquivos1
Arquivo Alvoramos_exponential.pdf
Última Atualização2016:03.03.16.46.12 sid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.20 administrator
Última Atualização dos Metadados2018:06.04.02.40.36 sid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.20 administrator {D 2016}
Estágio do Documentoconcluido
É a matriz ou uma cópia?é a matriz
Espelhourlib.net/www/2011/03.29.20.55
e-Mail (login)simone
Grupo de Usuáriossimone
Grupo de Leitoresadministrator
simone
Visibilidadeshown
Transferível1
Acervo Hospedeirosid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.20
Tipo do ConteudoExternal Contribution
Estágio do Documentonot transferred
Tipo de Versãopublisher
Política de Arquivamentodenypublisher denyfinaldraft24
Permissão de Leituradeny from all and allow from 150.163
Unidades Imediatamente Superiores8JMKD3MGPCW/3ET76KE
Conteúdo da Pasta sourcenão têm arquivos
Conteúdo da Pasta agreement
agreement.html 03/03/2016 13:45 1.0 KiB 
Histórico2016-03-03 16:45:16 :: simone -> administrator ::
2018-06-04 02:40:36 :: administrator -> simone :: 2016
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Data de Acesso19 out. 2020
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