| 1. Identificação | ||||
| Tipo de Referência | Artigo em Revista Científica (Journal Article) | |||
| Site | mtc-m21b.sid.inpe.br | |||
| Código do Detentor | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S | |||
| Identificador | 8JMKD3MGP3W34P/3L9LKUB | |||
| Repositório | sid.inpe.br/mtc-m21b/2016/03.03.16.45 (acesso restrito) | |||
| Última Atualização | 2016:03.03.16.46.12 (UTC) administrator | |||
| Repositório de Metadados | sid.inpe.br/mtc-m21b/2016/03.03.16.45.16 | |||
| Última Atualização dos Metadados | 2018:06.04.02.40.36 (UTC) administrator | |||
| DOI | 10.1016/j.physa.2015.11.007 | |||
| ISSN | 0378-4371 | |||
| Chave de Citação | RamosCarvVasc:2016:ApBrMa | |||
| Título | Exponential model for option prices: Application to the Brazilian market  | |||
| Ano | 2016 | |||
| Mês | Mar. | |||
| Data de Acesso | 24 abr. 2024 | |||
| Tipo de Trabalho | journal article | |||
| Tipo Secundário | PRE PI | |||
| Número de Arquivos | 1 | |||
| Tamanho | 462 KiB | |||
| 2. Contextualização | ||||
| Autor | 1 Ramos, Antonio Mário de Torres 2 Carvalho, J. A. 3 Vasconcelos, G. L. | |||
| Grupo | 1 CTE-CTE-INPE-MCTI-GOV-BR | |||
| Afiliação | 1 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) | |||
| Endereço de e-Mail do Autor | 1 antonio.ramos@inpe.br | |||
| Revista | Physica A: Statistical Mechanics and its Applications | |||
| Volume | 445 | |||
| Páginas | 161-168 | |||
| Nota Secundária | A1_ADMINISTRAÇÃO,_CIÊNCIAS_CONTÁBEIS_E_TURISMO A2_INTERDISCIPLINAR A2_ENGENHARIAS_III B1_PSICOLOGIA B1_MEDICINA_VETERINÁRIA B1_GEOCIÊNCIAS B1_ENGENHARIAS_IV B1_ENGENHARIAS_II B1_ENGENHARIAS_I B1_CIÊNCIAS_AMBIENTAIS B1_CIÊNCIAS_AGRÁRIAS_I B1_BIODIVERSIDADE B2_NUTRIÇÃO B2_MEDICINA_II B2_MATERIAIS B2_MATEMÁTICA_/_PROBABILIDADE_E_ESTATÍSTICA B2_FARMÁCIA B2_ECONOMIA B2_DIREITO B2_CIÊNCIAS_BIOLÓGICAS_II B2_CIÊNCIA_DA_COMPUTAÇÃO B2_BIOTECNOLOGIA B2_ASTRONOMIA_/_FÍSICA B3_QUÍMICA B3_EDUCAÇÃO_FÍSICA B3_CIÊNCIAS_BIOLÓGICAS_I | |||
| Histórico (UTC) | 2016-03-03 16:45:16 :: simone -> administrator :: 2018-06-04 02:40:36 :: administrator -> simone :: 2016 | |||
| 3. Conteúdo e estrutura | ||||
| É a matriz ou uma cópia? | é a matriz | |||
| Estágio do Conteúdo | concluido | |||
| Transferível | 1 | |||
| Tipo do Conteúdo | External Contribution | |||
| Tipo de Versão | publisher | |||
| Palavras-Chave | Option pricing Black-Scholes model Non-Gaussian option modeling Exponential distribution | |||
| Resumo | In this paper we report an empirical analysis of the Ibovespa index of the Sao Paulo Stock Exchange and its respective option contracts. We compare the empirical data on the Ibovespa options with two option pricing models, namely the standard Black-Scholes model and an empirical model that assumes that the returns are exponentially distributed. It is found that at times near the option expiration date the exponential model performs better than the Black-Scholes model, in the sense that it fits the empirical data better than does the latter model. | |||
| Área | COMP | |||
| Arranjo | urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção anterior à 2021 > COCTE > Exponential model for... | |||
| Conteúdo da Pasta doc | acessar | |||
| Conteúdo da Pasta source | não têm arquivos | |||
| Conteúdo da Pasta agreement |
| |||
| 4. Condições de acesso e uso | ||||
| Idioma | en | |||
| Arquivo Alvo | ramos_exponential.pdf | |||
| Grupo de Usuários | simone | |||
| Grupo de Leitores | administrator simone | |||
| Visibilidade | shown | |||
| Política de Arquivamento | denypublisher denyfinaldraft24 | |||
| Permissão de Leitura | deny from all and allow from 150.163 | |||
| Permissão de Atualização | não transferida | |||
| 5. Fontes relacionadas | ||||
| Repositório Espelho | urlib.net/www/2011/03.29.20.55 | |||
| Unidades Imediatamente Superiores | 8JMKD3MGPCW/3ET76KE | |||
| Divulgação | WEBSCI; PORTALCAPES; MGA; COMPENDEX; SCOPUS. | |||
| Acervo Hospedeiro | sid.inpe.br/mtc-m21b/2013/09.26.14.25.20 | |||
| 6. Notas | ||||
| Campos Vazios | alternatejournal archivist callnumber copyholder copyright creatorhistory descriptionlevel e-mailaddress format isbn label lineage mark nextedition notes number orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project resumeid rightsholder schedulinginformation secondarydate secondarykey session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype url | |||
| 7. Controle da descrição | ||||
| e-Mail (login) | simone | |||
| atualizar | ||||