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Data e hora local de busca: 25/04/2024 21:07.
1. Identificação
Tipo de ReferênciaePrint (Electronic Source)
Sitemtc-m21c.sid.inpe.br
Código do Detentorisadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S
Identificador8JMKD3MGP3W34R/3STFT42
Repositóriosid.inpe.br/mtc-m21c/2019/03.14.18.54
Última Atualização2019:03.14.18.54.14 (UTC) simone
Repositório de Metadadossid.inpe.br/mtc-m21c/2019/03.14.18.54.13
Última Atualização dos Metadados2021:03.03.22.51.31 (UTC) administrator
Chave de CitaçãoRamosRodrRosa::InNoTu
TítuloIntermittency and nonextensivity in turbulence and financial markets
Data da Última Atualização2019-03-15
Data de Acesso25 abr. 2024
Tipo de SuporteOn-line
Número de Arquivos1
Tamanho251 KiB
2. Contextualização
Autor1 Ramos, Fernando Manuel
2 Rodrigues Neto, Camilo
3 Rosa, Reinaldo Roberto
Grupo1 LAC-CTE-INPE-MCTI-GOV-BR
2 LAC-CTE-INPE-MCTI-GOV-BR
3 LAC-CTE-INPE-MCTI-GOV-BR
Afiliação1 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
2 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
3 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
ProdutorInstituto Nacional de Pesquisas Espaciais
CidadeSão José dos Campos
Estágio da Publicação Alternativanot submitted
Histórico (UTC)2019-03-14 18:54:56 :: simone -> administrator ::
2021-03-03 22:51:31 :: administrator -> simone ::
3. Conteúdo e estrutura
É a matriz ou uma cópia?é a matriz
Estágio do Conteúdoem andamento
Transferível1
Palavras-Chaveturbulence
financial markets
ResumoWe present a new framework for modeling the statistical behavior of both fully developed turbulence and short-term dynamics of financial markets based on the nonextensive thermostatistics proposed by Tsallis. We also show that intermittency strong bursts in the energy dissipation or clusters of high price volatility and nonextensivity anomalous scaling of usually extensive properties like entropy are naturally linked by a single parameter q, from the nonextensive thermostatistics.
ÁreaCOMP
Arranjourlib.net > LABAC > Intermittency and nonextensivity...
Conteúdo da Pasta docacessar
Conteúdo da Pasta sourcenão têm arquivos
Conteúdo da Pasta agreement
agreement.html 14/03/2019 15:54 2.0 KiB 
4. Condições de acesso e uso
URL dos dadoshttp://urlib.net/ibi/8JMKD3MGP3W34R/3STFT42
URL dos dados zipadoshttp://urlib.net/zip/8JMKD3MGP3W34R/3STFT42
Idiomaen
Arquivo Alvov1.pdf
Grupo de Usuáriossimone
Visibilidadeshown
Permissão de Leituraallow from all
Permissão de Atualizaçãonão transferida
5. Fontes relacionadas
Repositório Espelhourlib.net/www/2017/11.22.19.04.03
Unidades Imediatamente Superiores8JMKD3MGPCW/3ESGTTP
Lista de Itens Citandosid.inpe.br/bibdigital/2013/09.22.23.14 1
Acervo Hospedeirourlib.net/www/2017/11.22.19.04
6. Notas
Campos Vaziosaccessyear alternatepublication archivingpolicy archivist contenttype copyholder copyright creatorhistory descriptionlevel dissemination doi e-mailaddress edition electronicmailaddress format isbn issn label lineage mark nextedition notes orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project readergroup resumeid rightsholder schedulinginformation secondarydate secondarykey secondarymark secondarytype session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype url versiontype year
7. Controle da descrição
e-Mail (login)simone
atualizar 

1. Identificação
Tipo de ReferênciaArtigo em Revista Científica (Journal Article)
Sitemarte3.sid.inpe.br
Código do Detentorisadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S
Identificador6qtX3pFwXQZ3r59YCT/H3L35
Repositóriosid.inpe.br/iris@1905/2005/08.04.02.56   (acesso restrito)
Última Atualização2013:03.26.16.32.40 (UTC) administrator
Repositório de Metadadossid.inpe.br/iris@1905/2005/08.04.02.56.51
Última Atualização dos Metadados2022:03.27.03.48.54 (UTC) administrator
Chave SecundáriaINPE-9840-PRE/5424
ISSN0362-546X
Rótulo10515
Chave de CitaçãoRamosRosRodBolSá:2001:NoThDe
TítuloNonextensive thermostatistics description of intermittency in turbulence and financial markets
Ano2001
Data Secundária20011009
Data de Acesso25 abr. 2024
Tipo SecundárioPRE PI
Número de Arquivos1
Tamanho402 KiB
2. Contextualização
Autor1 Ramos, Fernando Manuel
2 Rosa, Reinaldo Roberto
3 Rodrigues Neto, Camilo
4 Bolzan, Mauricio Jose Alves
5 Sá, Leonardo Deane de Abreu
Grupo1 LAC-INPE-MCT-BR
2
3 LMO-INPE-MCT-BR
RevistaNonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications
Volume47
Páginas3521-3530
Histórico (UTC)2006-11-15 01:05:53 :: administrator -> banon ::
2007-03-15 21:13:24 :: banon -> administrator ::
2013-02-26 14:48:27 :: administrator -> jefferson :: 2001
2013-03-26 16:32:41 :: jefferson -> administrator :: 2001
2022-03-27 03:48:54 :: administrator -> marciana :: 2001
3. Conteúdo e estrutura
É a matriz ou uma cópia?é a matriz
Estágio do Conteúdoconcluido
Transferível1
Tipo do ConteúdoExternal Contribution
Tipo de Versãopublisher
Palavras-Chaveturbulence
financial markets
intermittency
entropy
non-extensive thermostatistics
statistics
multifractality
cascades
dynamics
flows
ResumoWe present a new framework for modeling the statistical behavior of both fully developed turbulence and short-term dynamics of financial markets based on the generalized non-extensive thermostatistics formalism. We also show that intermittency - strong bursts in the energy dissipation or clusters of high price volatility and non-extensivity - anomalous scaling of usually extensive properties like entropy - are naturally linked by a single parameter q, from the non-extensive thermostatistics.
ÁreaCEA
Arranjo 1urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção anterior à 2021 > LABAC > Nonextensive thermostatistics description...
Arranjo 2urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção até 2016 > LMO > Nonextensive thermostatistics description...
Conteúdo da Pasta docacessar
Conteúdo da Pasta sourcenão têm arquivos
Conteúdo da Pasta agreementnão têm arquivos
4. Condições de acesso e uso
Arquivo Alvo1-s2.0-S0362546X01004692-main.pdf
Grupo de Usuáriosadministrator
jefferson
Visibilidadeshown
Política de Arquivamentodenypublisher denyfinaldraft24
Permissão de Leituradeny from all and allow from 150.163
Permissão de Atualizaçãonão transferida
5. Fontes relacionadas
Unidades Imediatamente Superiores8JMKD3MGPCW/3ESGTTP
8JMKD3MGPCW/46JM77P
DivulgaçãoPORTALCAPES; COMPENDEX.
Acervo Hospedeirosid.inpe.br/banon/2001/04.03.15.36
6. Notas
Campos Vaziosaffiliation alternatejournal archivist callnumber copyholder copyright creatorhistory descriptionlevel doi e-mailaddress electronicmailaddress format isbn language lineage mark mirrorrepository month nextedition notes number orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project readergroup resumeid rightsholder schedulinginformation secondarymark session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype typeofwork url
7. Controle da descrição
e-Mail (login)marciana
atualizar 

1. Identificação
Tipo de ReferênciaArtigo em Evento (Conference Proceedings)
Sitemtc-m21c.sid.inpe.br
Código do Detentorisadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S
Identificador8JMKD3MGP3W34R/3STFS6H
Repositóriosid.inpe.br/mtc-m21c/2019/03.14.18.43
Última Atualização2019:03.14.18.43.54 (UTC) simone
Repositório de Metadadossid.inpe.br/mtc-m21c/2019/03.14.18.43.54
Última Atualização dos Metadados2021:03.03.22.49.36 (UTC) administrator
Chave SecundáriaINPE--PRE/
Chave de CitaçãoRamosRodrRosa:2000:GeThDe
TítuloGeneralized thermostatistical description of intermittency and non-extensivity in turbulence and financial markets
Ano2000
Data de Acesso25 abr. 2024
Tipo SecundárioPRE CI
Número de Arquivos1
Tamanho125 KiB
2. Contextualização
Autor1 Ramos, Fernando Manuel
2 Rodrigues Neto, Camilo
3 Rosa, Reinaldo Roberto
Grupo1 LAC-INPE-MCT-BR
2 LAC-INPE-MCT-BR
3 LAC-INPE-MCT-BR
Afiliação1 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
2 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
3 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
Nome do EventoWorld Congress of Nonlinear Analysis, 3 (WCNA)
Localização do EventoCatania, Italy
Histórico (UTC)2019-03-14 18:44:17 :: simone -> administrator :: 2000
2021-03-03 22:49:36 :: administrator -> simone :: 2000
3. Conteúdo e estrutura
É a matriz ou uma cópia?é a matriz
Estágio do Conteúdoconcluido
Transferível1
Tipo do ConteúdoExternal Contribution
Tipo de Versãopublisher
ResumoWe present a new framework for modeling the statistical behavior of both fully developed turbulence and short-term dynamics of financial markets based on the generalized non-extensive thermostatistics formalism. We also show that intermittency strong bursts in the energy dissipation or clusters of high price volatility and non-extensivity anomalous scaling of usually extensive properties like entropy are naturally linked by a single parameter q, from the non-extensive thermostatistics.
ÁreaCOMP
Arranjourlib.net > BDMCI > Fonds > Produção anterior à 2021 > LABAC > Generalized thermostatistical description...
Conteúdo da Pasta docacessar
Conteúdo da Pasta sourcenão têm arquivos
Conteúdo da Pasta agreement
agreement.html 14/03/2019 15:43 1.0 KiB 
4. Condições de acesso e uso
URL dos dadoshttp://urlib.net/ibi/8JMKD3MGP3W34R/3STFS6H
URL dos dados zipadoshttp://urlib.net/zip/8JMKD3MGP3W34R/3STFS6H
Idiomaen
Arquivo Alvoramos_generalized.pdf
Grupo de Usuáriossimone
Grupo de Leitoresadministrator
simone
Visibilidadeshown
Permissão de Atualizaçãonão transferida
5. Fontes relacionadas
Repositório Espelhourlib.net/www/2017/11.22.19.04.03
Unidades Imediatamente Superiores8JMKD3MGPCW/3ESGTTP
Acervo Hospedeirourlib.net/www/2017/11.22.19.04
6. Notas
Campos Vaziosarchivingpolicy archivist booktitle callnumber copyholder copyright creatorhistory date descriptionlevel dissemination doi e-mailaddress edition editor electronicmailaddress format isbn issn keywords label lineage mark nextedition notes numberofvolumes orcid organization pages parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project publisher publisheraddress readpermission resumeid rightsholder schedulinginformation secondarydate secondarymark serieseditor session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype type url volume
7. Controle da descrição
e-Mail (login)simone
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